Relative Strength Index: gli oscillatori delle medie mobili

    
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Relative Strength Index, Indice di forza relativa, indicatore dell'analisi tecnica
Relative Strength Index

Relative Strength Index: Indice di Forza Relativa, uno degli oscillatori utilizzati in analisi tecnica per valutare l'andamento dei titoli.


Relative Strength Index e medie mobili

L'indicatore di forza relativa, Relative Strength Indicator, è uno degli oscillatori che si rivelano utili nell'analisi tecnica.

Questo strumento, è stato pensato ed introdotto da Welles Wilder (read about) nel 1978.

Come funziona

Questo indicatore, si muove con un'oscillazione che può variare da 0 a 100, permettendo una comparazione con il prezzo del titolo in esame, una volta impostati alcuni parametri.

Come prima cosa si rende necessario decidere su quanti giorni, o settimane, o mesi, vogliamo far lavorare il Relative Strength Index.

Questo parametro è denominato periodo, facilmente intuibile il perché, non è altro che lo spazio di tempo che decidiamo di prendere in esame.

Esempio di calcolo

Facciamo un esempio, dove il periodo è relativo agli ultimi 14 giorni di un determinato titolo.
Ipotizziamo che il titolo in questione, negli ultimi 14 giorni, considerando il prezzo di chiusura, ha avuto:

9 rialzi e 5 ribassi. Come si calcola la forza del titolo?

RSI = 100-100/(1+Rs) dove Rs = 9/5

Rs, è il numero di rialzi, diviso il numero di ribassi, ed in questo esempio abbiamo stabilito 9 rialzi e 5 ribassi, quindi:

9/5 = 1,8, allora Rs = 1,8.
RSI = 100-100/(1+1,8) = 64

I decimali possiamo anche lasciarli perdere, ed arrotondare all'intero più vicino.

L'espressione matematica

Per fugare ogni dubbio, cerchiamo di capire come abbiamo ottenuto il risultato.

Non si tratta altro che di una semplice espressione, ed andando a dividere 100 diviso 2,8, otteniamo 35,714. Diciamo 36.

Andiamo a sottrarre 36 a 100, e otteniamo 64.

Abbiamo detto che il Relative Strength Index, oscilla tra 0 e 100. Il risultato ottenuto dagli ultimi 14 giorni che abbiamo preso in esame, corrisponde a 64.

Realizzando un grafico, dove si prendono in esame, di giorno in giorno, i 14 risultati precedenti, potremo ottenere un buon indicatore che ci mostra, con quale forza, si sta muovendo il titolo.

Ipercomprato e Ipervenduto

Generalmente, si considera una zona di ipercomprato quando la linea sul grafico RSI supera il 70, ed una zona di ipervenduto quando si scende sotto il 30.

Naturalmente, possiamo prendere in considerazione i parametri che più ci soddisfano, facendo una ricerca su di un determinato titolo nel suo passato, analizzando il grafico dei prezzi, comparandolo a quello del Relative Strength Index, possiamo certamente decidere quelle che risultano le zone migliori da tenere in considerazione, se non 30 e 70, 40 e 80 ad esempio.

Ma indicativamente, con 30 e 70, possiamo già ottenere qualcosa di buono.

Sperimentando inoltre sul periodo, noi in questo esempio abbiamo utilizzato 14 giorni, è possibile ottenere riscontri interessanti e utili indicazioni.

Osserviamo il grafico

Guardiamo il grafico.

Se osserviamo bene, quello che è in grado di fare il Relative Strength Index, è di anticipare leggermente il trend del titolo.

In questo grafico, è è stato preso in considerazione un periodo di 6 mesi, con un periodo di 7 giorni, e le linee di ipervenduto e ipercomprato, sono impostate rispettivamente a 30 e 70.

Nell' esempio sopra, abbiamo preso in considerazione il numero di ribassi e quello dei rialzi su un periodo di 14 giorni.

Possiamo anche decidere di prendere in considerazione la media dei punti ottenuti nei rialzi e nei ribassi, se preferiamo.

Rialzi e ribassi

Esempio: teniamo in considerazione il periodo di 14 giorni cui sopra, 9 rialzi e 5 ribassi.

Ipotizziamo i nove guadagni: 1, 1,2, 1,1, 1, 1,5, 3, 1,4, 1, 1,3.

E i cinque ribassi: 1,5, 2, 1,4, 1, 0,9.

Somma dei punti nei rialzi: 12,5; somma dei punti nei ribassi: 6,8.

In questo caso: Rs = 12,5/6,8, ovvero punti dei rialzi diviso i punti dei ribassi.

Quindi: Rsi = 100-100/(1+Rs), dove otteniamo lo stesso risultato, anche se questa formula può risultare più precisa della prima.

Gli oscillatori delle medie mobili

Gli oscillatori, si rivelano essere degli utili indicatori, nell'applicazione dell'analisi tecnica.

Questi preziosi strumenti, vengono applicati tenendo conto dell'andamento dei prezzi di un determinato titolo, e della quantità dei volumi trattati, fornendo indicazioni sull'oscillazione dei prezzi, dei volumi, o entrambi i parametri insieme, facendo scaturire sul grafico l'analisi comparativa dei prezzi e dei volumi.

Risultano essere parte integrante del trading, attraverso una tecnica che si basa su software e parametri impostati, basandosi su dati statistici.

La tecnica che viene denominata system trading, altro non è che un modo di fare trading, affidandosi ad un software, appositamente studiato per lo scopo.

Parametri utili

I parametri da stabilire come riferimento nel software, sono quelli che hanno dimostrato maggior affidabilità nel corso del tempo.

Se poi dovessimo riscontrare errori, armiamoci di pazienza, ed eseguiamo altre ricerche, utili a stabilire quali possano essere nuovi parametri cui fare affidamento.

Infatti, con il trading system, dovremo fidarci di quello che indica il software; a cui noi avremo impostato determinati parametri su cui lavorare i dati, di un determinato titolo invece che un altro.

Se i parametri forniscono buoni risultati nel tempo, ovvio che dovremo seguire quelle che saranno le indicazioni scaturite dal trading system.

Il fattore emotivo

Metodi infallibili per guadagnare soldi in borsa, non ne esistono.

Inoltre, molto spesso, la nostra emotività può giocare brutti scherzi, facendoci prendere decisioni che possono rivelarsi errate in un futuro molto prossimo, al momento in cui si è presa la decisione di acquistare, o vendere.

Osservando ad esempio brusche oscillazioni di prezzo su di un titolo in cui abbiamo investito denaro, il nostro stato emotivo del momento ci può dettare di vendere subito invece che di comprare.

Seguire quanto deciso

Il trading system invece, è in grado di dare dei segnali basati sulla statistica, sui numeri, non sull'emotività.

Avendo stabilito dei parametri, che giudichiamo buoni, il trading system non fa altro che indicare quando comprare, e quando vendere.

Come spiegato a proposito delle medie mobili ad esempio: comperiamo sui golden cross e vendiamo sui devil cross, affidandoci ai parametri che abbiamo deciso di adottare.

Solo sperimentando, e studiando i dati storici che abbiamo a disposizione, possiamo trovare quelle che possono essere le giuste indicazioni per fare trading: e gli oscillatori ci aiutano in questo.

Se vuoi approfondire ulteriormente il concetto dell'RSI ti indico questo link: Relative Strength Index: The Formula For RSI: read about.


 

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